有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2608合约昨日收盘价22565元，相较前日收盘下跌455元，下跌1.97%，成交量395179手，较前日增加153434手，持仓量291458手，较前日增加14907手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1814上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于0.9604，位于近一年来的97.14%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为22000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2782元，相较前日收盘下跌36元，下跌1.27%，成交量219007手，较前日增加29786手，持仓量286804手，较前日增加12473手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3307上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.4637，位于近一年来的82.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如：B_AO2608C3000，B_AO2608P2600 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2608合约昨日收盘价103290元，相较前日收盘上涨670元，上涨0.65%，成交量88240手，较前日减少17233手，持仓量155574手，较前日增加1238手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2414上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于1.3445，位于近一年来的98.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为106000，支撑位为96000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_CU2608C106000，B_CU2608P100000 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价127140元，相较前日收盘下跌1980元，下跌1.53%，成交量308188手，较前日增加128937手，持仓量204019手，较前日增加15754手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3234上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.7284，位于近一年来的88.98%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为120000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性偏空，如：S_NI2608C140000，S_NI2608P116000