有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2606合约昨日收盘价25060元，相较前日收盘上涨60元，上涨0.24%，成交量206117手，较前日减少93304手，持仓量340563手，较前日增加7734手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1742上方水平波动（3）AL期权持仓量PCR收报于0.6321，位于近一年来的36.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为25000，支撑位为24000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：BAL2605C25100，SAL2605C25300（2）波动性策略：观望（期权主力合约接近到期日，（Gamma风险高） 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2837元，相较前日收盘上涨8元，上涨0.28%，成交量252363手，较前日减少185584手，持仓量283485手，较前日增加13253手（2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3344上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.281，位于近一年来的27.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为2800，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望(期权主力合约接近到期日，Gamma风险高) 铜（CU）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2606合约昨日收盘价102640元，相较前日收盘上涨300元，上涨0.29%，成交量82957手，较前日增加440手，持仓量204017手，较前日增加4699手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2343上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.9878，位于近一年来的83.27%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为100000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望(期权主力合约接近到期日，Gamma风险高) 镍（NI）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2605合约昨日收盘价141540元，相较前日收盘上涨750元，上涨0.53%，成交量142814手，较前日减少27693手，持仓量67672手，较前日减少10769手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3180上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.5607，位于近一年来的44.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为150000，支撑位为130000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望(期权主力合约接近到期日，Gamma风险高)