- 策略战绩:行业轮动策略自2025年1月至2026年8月运行20个月,月度行业择选胜率约70%,年化收益率31%,相对沪深300年化超额收益率20%以上;2026年8月推荐的元件、创新药(医疗服务)相关板块截止8月19日涨幅16%,相对沪深300超额收益13%,当月医药/医疗服务(创新药核心子行业)、钢铁表现较好。
- 策略框架:为中观经济数据视角的行业比较轮动框架,通过回归约束、穷举法筛选指标,解决传统跨行业指标不可比等痛点。
- 策略升级:2025年5月新增二级行业颗粒度拆解、行业关联网络模块,纳入行业从42个提升至90个。
- 核心策略:核心“低位加边际改善”策略每月初更新,平均选2~5个行业等权重配置。