有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 铝（AL）-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2610合约昨日收盘价23595元，相较前日收盘下跌145元，下跌0.61%，成交量170293手，较前日减少10569手，持仓量270037手，较前日增加1005手（2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1826上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于0.9304，位于近一年来的84.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为23400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AL2609C24000，S_AL2609P23200 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 |行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）a02610合约昨日收盘价2663元，相较前日收盘下跌9元，下跌0.33%，成交量229336手，较前日增加98167手，持仓量311383手，较前日增加11744手（2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3119上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3549，位于近一年来的66.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A0期权标的压力位为2800，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_A02609C2800，S_A02609P2600 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 铜（CU）-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价107200元，相较前日收盘上涨220元，上涨0.20%，成交量67532手，较前日减少29572手，持仓量162899手，较前日减少12342手（2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2442上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.9328，1位于近一年来的72.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为104000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_CU2609C112000，S_CU2609P104000 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 镍（NI)-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价129190元，相较前日收盘上涨1150元，上涨0.89%，成交量198463手，较前日增加47728手，持仓量100021手，较前日减少18703手（2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3215上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.5123，位于近一年来的22.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为126000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2609C140000，S_NI2609P122000