有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2609合约昨日收盘价23885元，相较前日收盘下跌275元，下跌1.13%，成交量154553手，较前日减少43手，持仓量214610手，较前日减少16098手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1826上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于1.0683，位于近一年来的95.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为23000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AL2609C25000，S_AL2609P23600 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2610合约昨日收盘价2696元，相较前日收盘上涨11元，上涨0.40%，成交量165127手，较前日减少15094手，持仓量269518手，较前日减少5171手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3142上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3489，位于近一年来的62.86%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AO2609C2800，S_AO2609P2650 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价107690元，相较前日收盘下跌130元，下跌0.12%，成交量75051手，较前日减少15591手，持仓量204710手，较前日减少4182手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2435上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.9881，位于近一年来的78.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为100000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的偏多卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，如：S_CU2609C120000，S_CU2609P102000 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价127040元，相较前日收盘下跌1700元，下跌1.32%，成交量166812手，较前日增加2929手，持仓量143973手，较前日增加5616手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3222上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.5255，位于近一年来的24.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为120000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2609C140000，S_NI2609P122000