有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2609合约昨日收盘价24165元，相较前日收盘上涨185元，上涨0.77%，成交量132277手，较前日减少19138手，持仓量240859手，较前日减少684手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1825上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于1.1389，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为23000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AL2609C25400，S_AL2609P23000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3163上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3752，位于近一年来的75.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_AO2609C2850，B_AO2609P2550 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价107850元，相较前日收盘下跌170元，下跌0.15%，成交量96220手，较前日减少17261手，持仓量214566手，较前日减少6347手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2431上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.9852，位于近一年来的78.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为100000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价129740元，相较前日收盘上涨600元，上涨0.46%，成交量164689手，较前日减少92123手，持仓量141119手，较前日减少4617手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3223上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.6078，位于近一年来的57.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为120000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无