有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2609合约昨日收盘价23630元，相较前日收盘上涨45元，上涨0.19%，成交量139967手，较前日减少69612手，持仓量247263手，较前日减少3338手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1824上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于1.0414，位于近一年来的98.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为22000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2621元，相较前日收盘下跌27元，下跌1.01%，成交量185860手，较前日减少195489手，持仓量242811手，较前日减少6081手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3203上方水平波动（3）AO期权持仓量PCR收报于0.3798，位于近一年来的74.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价105460元，相较前日收盘上涨690元，上涨0.65%，成交量85907手，较前日减少3096手，持仓量201576手，较前日增加5496手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2423上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于1.047，位于近一年来的84.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为106000，支撑位为100000 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2)波动性策略：观望 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价131680元，相较前日收盘上涨420元，上涨0.31%，成交量218935手，较前日减少8227手，持仓量150167手，较前日减少12637手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3232上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.6581，位于近一年来的72.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为120000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2609C140000，S_NI2609P124000