豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约昨日收盘价3784元，相较前日收盘下跌89元，下跌2.29%，成交量197922手，较前日增加778手，持仓量132044手，较前日减少23623手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1612上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于0.7555，位于近一年来的46.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3800，支撑位为3800。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_B2609C3700和S_B2609C4000（2）波动性策略：无 玉米（C）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约昨日收盘价2266元，相较前日收盘下跌3元，下跌0.13%，成交量445172手，较前日减少11876手，持仓量947422手，较前日减少7708手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1163上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4877，位于近一年来的43.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_C2609P2240，S_C2609P2300（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2240和S_C2609C2320 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2620元，相较前日收盘下跌12元，下跌0.45%，成交量108159手，较前日减少14418手，持仓量239529手，较前日增加7178手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1250上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.9931，位于近一年来的91.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2750，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2600和S_CS2609C2700 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3101元，相较前日收盘下跌75元，下跌2.36%，成交量1698180手，较前日减少111211手，持仓量1817650手，较前日减少171440手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1645上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.9199，位于近一年来的95.51%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3300，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2609P3050和S_M2609C3200