豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1612上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于0.9761，位于近一年来的88.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3850，支撑位为3800。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_B2609C3800和S_B2609C4000（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2609P3700和S_B2609C4000 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约咋日收盘价2277元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量470299手，较前日增加3262手，持仓量946809手，较前日增加1432手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1164上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.5223，位于近一年来的61.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2240和S_C2609C2320 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2639元，相较前日收盘下跌7元，下跌0.26%，成交量123705手，较前日增加11976手，持仓量226321手，较前日增加6102手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1250上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.9961，位于近一年来的91.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2750，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2600和S_CS2609C2750 豆粕（M）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3225元，相较前日收盘上涨42元，上涨1.31%，成交量1421400手，较前日减少259256手，持仓量2095790手，较前日增加43520手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1643上方水平波动(3）M期权持仓量PCR收报于0.9884，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3400，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_M2609C3100和S_M2609C3300（2）波动性策略：无