有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2609合约昨日收盘价23225元，相较前日收盘下跌60元，下跌0.25%，成交量157767手，较前日增加8191手，持仓量253025手，较前日减少5166手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1831上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于1.0533，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为23000，支撑位为22000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的强定价修复收益，如：B_AL2608C23600，B_AL2608P22600 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2710元，相较前日收盘上涨10元，上涨0.37%，成交量208183手，较前日减少47179手，持仓量296303手，较前日减少5885手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3262上方水平波动（3）AO期权持仓量PCR收报于0.3552，位于近一年来的64.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的偏多方向收益，如：B_AO2608C2750，S_AO2608C2850(2）波动性策略：观望 铜（CU)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价104750元，相较前日收盘下跌1260元，下跌1.18%，成交量109798手，较前日增加42994手，持仓量210281手，较前日减少14618手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2426上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于1.2271，位于近一年来的91.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为106000，支撑位为100000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_CU2608C112000，S_CU2608P98000 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价133710元，相较前日收盘上涨1360元，上涨1.02%，成交量256520手，较前日增加41535手，持仓量208512手，较前日减少5371手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3256上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.6647，位于近一年来的75.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为120000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2608C140000，S_NI2608P128000