有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2609合约昨日收盘价23190元，相较前日收盘上涨135元，上涨0.58%，成交量138817手，较前日减少65841手，持仓量257964手，较前日减少3981手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1833上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于1.0313，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为22000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的强定价修复收益，如：B_AL2608C24000，B_AL2608P22200 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2721元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.07%，成交量196178手，较前日减少34663手，持仓量301861手，较前日减少5046手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3277上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3676，位于近一年来的67.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的偏多方向收益，如：B_AO2608C2750，S_AO2608C2850（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AO2608C2800，S_AO2608P2600 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价105820元，相较前日收盘上涨990元，上涨0.94%，成交量120893手，较前日增加11012手，持仓量227686手，较前日增加11819手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2426上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于1.1776，位于近一年来的91.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为106000，支撑位为100000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价131480元，相较前日收盘上涨1390元，上涨1.06%，成交量186610手，较前日减少10810手，持仓量215907手，较前日减少4642手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3261上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.5833，位于近一年来的52.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为120000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2608C140000，S_NI2608P124000