黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2146上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于0.9554，位于近一年来的21.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3083元，相较前日收盘下跌1元，下跌0.03%，成交量597671手，较前日减少319575手，持仓量1884030手，较前日增加56745手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1628上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.786，位于近一年来的79.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3250，B_RB2610P2950 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1013元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.59%，成交量1432540手，较前日增加593150手，持仓量1372310手，较前日减少37446手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3242上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3065，位于近一年来的27.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1100，S_SA2609P930 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5840元，相较前日收盘上涨80元，上涨1.38%，成交量223066手，较前日增加47325手，持仓量216703手，较前日增加7087手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2258上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.9024，位于近一年来的71.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5600