- 市场表现:国债期货价格普遍下跌,T2609合约下跌0.05%,持仓量有所减少。
- 套利机会:各国债期货主力合约对应CTD券的IRR处于低位,不存在套利机会。
- 短期市场利率:SHIBOR7天利率下行0.4bp,DR007利率下行1bp,GC007利率上行1.6bp。
- 关键期限国债收益率:10年期国债收益率上行0.45bp至1.74%,长短期(10-2)国债收益率利差为43.11bp。
- 海外关键期限国债收益率:美国10年期国债收益率上行5bp,德国10年期国债收益率上行1bp,日本10年期国债收益率下行0.4bp。
- 宏观消息:央行公开市场操作净投放1745亿元,LPR连续第14个月不变,美国6月CPI低于市场预期,美联储主席承诺恢复价格稳定,美伊局势升级导致原油价格走高,国内经济呈现结构性分化,国务院表示加大逆周期调节力度。
- 行业信息:货币市场利率多数上行,美债收益率集体上涨。
- 评论及策略:国债期货价格走势偏强,主要基于市场资金面有望保持合理充裕,资金利率将重回均衡偏松区间。