豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约咋日收盘价3858元，相较前日收盘上涨67元，上涨1.76%，成交量194778手，较前日增加60884手，持仓量154724手，较前日增加9881手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1607上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于1.0374，位于近一年来的93.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为4100，支撑位为3800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2609P3700和S_B2609C3900 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约昨日收盘价2274元，相较前日收盘下跌18元，下跌0.78%，成交量606592手，较前日减少146021手，持仓量981708手，较前日增加1594手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1166上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.5245，位于近一年来的61.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2240和S_C2609C2320 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2653元，相较前日收盘下跌13元，下跌0.48%，成交量114623手，较前日减少20887手，持仓量220289手，较前日减少2492手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1250上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.9524，位于近一年来的88.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2750，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2600和S_CS2609C2750 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3129元，相较前日收盘上涨60元，上涨1.95%，成交量1469080手，较前日增加531619手，持仓量2000470手，较前日增加57416手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1636上方水平波动(3）M期权持仓量PCR收报于0.8865，位于近一年来的95.51%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2609P2900和S_M2609C3200