黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价762元，相较前日收盘上涨8.5元，上涨1.12%，成交量197971手，较前日减少82574手，持仓量536035手，较前日减少9232手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2159上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于0.9276，位于近一年来的17.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：建议平仓换月至2609 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3115元，相较前日收盘上涨41元，上涨1.33%，成交量994411手，较前日增加2377手，持仓量1932170手，较前日减少109038手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1633上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7689，位于近一年来的77.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3200，B_RB2610P3050 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1051元，相较前日收盘下跌13元，下跌1.22%，成交量675210手，较前日增加47494手，持仓量1501220手，较前日增加77268手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3245上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3107，位于近一年来的31.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1100，S_SA2609P1020 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5796元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量176252手，较前日增加8891手，持仓量223663手，较前日增加5289手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2270上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.9813，位于近一年来的91.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5700