黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价760.5元，相较前日收盘上涨13.5元，上涨1.80%，成交量280545手，较前日增加71893手，持仓量545267手，较前日减少16582手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2160上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于0.9154，位于近一年来的12.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：建议平仓换月至2609 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3090元，相较前日收盘上涨23元，上涨0.74%，成交量992034手，较前日增加197470手，持仓量2041210手，较前日减少116971手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1634上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7727，位于近一年来的78.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3200，B_RB2610P3000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1064元，相较前日收盘下跌13元，下跌1.20%，成交量627716手，较前日减少139779手，持仓量1423950手，较前日增加14257手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3247上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3055，位于近一年来的27.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1100，S_SA2609P1020 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5828元，相较前日收盘上涨68元，上涨1.18%，成交量167361手，较前日增加31468手，持仓量218374手，较前日增加13523手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2276上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于1.006，位于近一年来的94.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5700