豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约昨日收盘价3785元，相较前日收盘下跌18元，下跌0.47%，成交量107347手，较前日减少11110手，持仓量158186手，较前日增加1320手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1604上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于1.0357，位于近一年来的93.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3700，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2608P3600和S_B2608C3800 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约昨日收盘价2311元，相较前日收盘上涨10元，上涨0.43%，成交量660193手，较前日增加254001手，持仓量974687手，较前日减少50693手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1168上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4824，位于近一年来的41.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2260和S_C2609C2360 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2693元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.03%，成交量132129手，较前日增加26102手，持仓量228993手，较前日减少13207手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1251上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.9149，位于近一年来的84.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2750，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2600和S_CS2609C2750 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3049元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量759154手，较前日减少172819手，持仓量1946910手，较前日增加38372手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1633上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.8665，位于近一年来的95.10%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2609P2900和S_M2609C3200