黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价751.5元，相较前日收盘上涨6.5元，上涨0.87%，成交量217730手，较前日增加36512手，持仓量578881手，较前日增加27手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2159上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于0.8696，位于近一年来的6.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的偏多方向收益，如：B_12608C760，S_12608C780（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_12608C790，B_12608P710 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3087元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.06%，成交量443985手，较前日减少59802手，持仓量2037290手，较前日增加4327手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1636上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7761，位于近一年来的78.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3150，B_RB2610P3000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1084元，相较前日收盘上涨9元，上涨0.83%，成交量698136手，较前日减少322手，持仓量1387070手，较前日减少36219手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3249上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.2957，位于近一年来的17.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5792元，相较前日收盘下跌14元，下跌0.24%，成交量142288手，较前日增加12753手，持仓量206687手，较前日减少1206手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2282上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8473，位于近一年来的60.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望