豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约咋日收盘价3802元，相较前日收盘上涨8元，上涨0.21%，成交量118457手，较前日减少29309手，持仓量156866手，较前日增加3222手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1604上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于1.0768，位于近一年来的95.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3700，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2608P3600和S_B2608C3800 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约昨日收盘价2299元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量406192手，较前日减少106733手，持仓量1025380手，较前日减少17783手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1168上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4902，位于近一年来的45.31%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2260和S_C2609C2360 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2686元，相较前日收盘下跌12元，下跌0.44%，成交量106027手，较前日减少2280手，持仓量242200手，较前日减少5757手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1251上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.9161，位于近一年来的84.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2750，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2600和S_CS2609C2750 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3052元，相较前日收盘上涨7元，上涨0.22%，成交量931973手，较前日减少62007手，持仓量1908540手，较前日减少7379手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1633上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.8799，位于近一年来的96.73%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2609P2900和S_M2609C3200