黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价745.5元，相较前日收盘上涨2元，上涨0.26%，成交量181218手，较前日减少88603手，持仓量578854手，较前日减少6997手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2160上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于0.8568，位于近一年来的4.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_12608C790，B_12608P710 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3091元，相较前日收盘上涨3元，上涨0.09%，成交量503787手，较前日减少350485手，持仓量2032960手，较前日减少9654手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1637上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.789，位于近一年来的81.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3150，B_RB2610P3000 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1078元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.09%，成交量698458手，较前日减少10914手，持仓量1423290手，较前日减少19719手（2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3253上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.2967，位于近一年来的19.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望(建议平仓换月至2609) 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5824元，相较前日收盘下跌12元，下跌0.20%，成交量129535手，较前日减少10791手，持仓量207893手，较前日减少6950手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2286上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.7904，位于近一年来的47.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为5900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望(建议平仓换月至2609)