烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2608合约昨日收盘价7776元，相较前日收盘上涨340元，上涨4.57%，成交量596045手，较前日增加277932手，持仓量320643手，较前日减少60462手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3147上方水平波动(3）EB期权持仓量PCR收报于0.8188，位于近一年来的66.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7500，S_EB2608P7900（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7085元，相较前日收盘上涨119元，上涨1.70%，成交量499733手，较前日增加94071手，持仓量424283手，较前日增加774手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2224上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.7931，位于近一年来的73.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为6700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2609P6500，S_L2609P7200（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价7142元，相较前日收盘上涨267元，上涨3.88%，成交量78499手，较前日增加14961手，持仓量21088手，较前日减少1480手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2704上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.6256，位于近一年来的25.86%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7647元，相较前日收盘上涨267元，上涨3.61%，成交量1138180手，较前日增加400101手，持仓量531618手，较前日减少24769手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2208上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.6956，位于近一年来的53.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P7300，S_PP2609P7900（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性