黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价746元，相较前日收盘上涨6.5元，上涨0.87%，成交量269821手，较前日增加88624手，持仓量585851手，较前日减少8819手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2161上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于0.8747，位于近一年来的7.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3096元，相较前日收盘上涨22元，上涨0.71%，成交量854272手，较前日增加382113手，持仓量2042620手，较前日减少55851手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1638上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7774，位于近一年来的79.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3150，B_RB2610P3000 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1080元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.55%，成交量709372手，较前日减少244217手，持仓量1443000手，较前日减少29400手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3256上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.3，位于近一年来的21.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5832元，相较前日收盘上涨26元，上涨0.44%，成交量140326手，较前日减少5252手，持仓量214843手，较前日减少2022手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2289上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.7991，位于近一年来的50.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为5900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无