黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价735.5元，相较前日收盘下跌3.5元，下跌0.47%，成交量181197手，较前日减少6653手，持仓量594670手，较前日减少2154手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2162上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于0.8536，位于近一年来的4.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_12608C770，B_12608P720 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3068元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.19%，成交量472159手，较前日减少150466手，持仓量2098470手，较前日增加22777手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1639上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7816，位于近一年来的80.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3200，B_RB2610P2900 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1070元，相较前日收盘下跌37元，下跌3.34%，成交量953589手，较前日增加269321手，持仓量1472400手，较前日增加77854手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3258上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3086，位于近一年来的30.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2608C1100，S_SA2608P1040 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5818元，相较前日收盘上涨24元，上涨0.41%，成交量145578手，较前日增加231手，持仓量216865手，较前日减少5233手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2292上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8502，位于近一年来的60.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出偏空宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2608C5900，S_SF2608P5700