豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约咋日收盘价3758元，相较前日收盘上涨62元，上涨1.67%，成交量149455手，较前日增加28841手，持仓量136385手，较前日增加5368手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1601上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于0.9066，位于近一年来的81.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3600，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约昨日收盘价2286元，相较前日收盘下跌27元，下跌1.16%，成交量812990手，较前日减少11316手，持仓量1074360手，较前日增加58072手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1168上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4769，位于近一年来的35.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2260和S_C2609C2360 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2691元，相较前日收盘下跌22元，下跌0.81%，成交量161443手，较前日减少16995手，持仓量258098手，较前日减少4391手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1251上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于1.0284，位于近一年来的90.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2600和S_CS2609C2750 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3026元，相较前日收盘上涨57元，上涨1.91%，成交量1103990手，较前日增加382960手，持仓量1852570手，较前日增加20725手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1632上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.8125，位于近一年来的84.90%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2609P2850和S_M2609C3050