烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2608合约昨日收盘价7232元，相较前日收盘下跌71元，下跌0.97%，成交量376237手，较前日增加4607手，持仓量419844手，较前日减少20764手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3136上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.5021，位于近一年来的15.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7000，S_EB2608P7600（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价6798元，相较前日收盘下跌110元，下跌1.59%，成交量449966手，较前日增加73915手，持仓量428900手，较前日增加6227手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2204上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.9277，位于近一年来的83.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为6700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2609P6500，S_L2609P7100（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价6640元，相较前日收盘下跌134元，下跌1.97%，成交量69390手，较前日增加33564手，持仓量24379手，较前日增加3805手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2659上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.7654，位于近一年来的42.98%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为7100，支撑位为6400。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7127元，相较前日收盘下跌146元，下跌2.00%，成交量773546手，较前日增加101828手，持仓量485878手，较前日增加8989手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2184上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.6446，位于近一年来的45.31%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P6800，S_PP2609P7500（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性