黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价747元，相较前日收盘上涨4.5元，上涨0.60%，成交量193605手，较前日减少27265手，持仓量600606手，较前日增加5090手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2160上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于0.8985，位于近一年来的8.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的上涨的有限收益，如：B_12608C750，S_12608C770（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_12609C780，B_12609P720 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3088元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.03%，成交量541315手，较前日增加37799手，持仓量1971770手，较前日增加37627手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1645上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.8294，位于近一年来的83.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3300，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3200，B_RB2610P3000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1086元，相较前日收盘下跌10元，下跌0.91%，成交量846881手，较前日增加23058手，持仓量1562960手，较前日增加64523手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3259上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.3005，位于近一年来的24.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_SA2608C1100，B_SA2608P1060 硅铁(SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5680元，相较前日收盘上涨44元，上涨0.78%，成交量175369手，较前日增加46923手，持仓量246320手，较前日减少7942手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2300上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.694，位于近一年来的29.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_SF2608C5900，B_SF2608P5500