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商品QIS自研指数周报（2026.6.22-2026.6.26）

2026-06-30 高宇飞国泰君安证券王泰华

2026年标志着商品QIS（商品量化投资策略）指数从创新阶段进入市场核心驱动者角色，其战略配置意义超越传统资产类别。当前全球处于高波动、股债联动失效、地缘风险溢价重估的时代，商品QIS指数凭借分散化、系统化、防御性设计，正从边缘工具演变为底层配置的核心。报告回顾了多头指数（化工指数下跌3.91%，农产品指数下跌0.02%）、特色类指数（商品宏观进取指数下跌1.8%，商品宏观稳健指数下跌0.63%）及单品种指数（豆一上涨2.8%，生猪上涨2.1%，沪银下跌15.2%，碳酸锂下跌9.3%）的表现，并分析QFII策略指数（长期截面动量策略指数下跌0.36%，基差动量策略指数下跌2.21%）的动态。结论指出，商品QIS指数是应对传统配置失效、获取动态超配优势的系统方法，应纳入大类资产配置体系。

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