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商品QIS自研指数周报

2026-05-26 高宇飞国泰君安证券 SoftGreen

2026年标志着商品QIS（商品量化智能系统）指数从创新阶段进入市场核心驱动者角色，其战略配置意义超越传统资产类别。当前全球处于高波动常态化、股债联动失效和地缘风险溢价重估的时代，商品QIS指数凭借分散化、系统化、防御性设计，正从边缘工具演变为底层配置的核心组成部分。报告回顾了各类商品QIS指数上周表现：多头板块指数中，化工指数下跌2.8%，农产品指数下跌0.31%，商品宏观进取指数上涨0.36%，商品宏观稳健指数下跌1.98%；单品种多头指数中，集运指数上涨20.2%，鸡蛋上涨6.2%，沪银下跌8.0%，对二甲苯下跌5.9%；QFII策略指数中，长期规则动量策略指数上涨0.27%，基差动量策略指数上涨0.2%，长期截面动量策略指数下跌1.04%，基差策略指数上涨0.03%。报告认为，将商品QIS指数纳入大类资产配置体系，既是对冲传统工具失效的战略应对，也是把握系统性量化策略核心竞争力的必然选择。风险提示：商品QIS指数投资易受政策调整、地缘政治、突发事件等影响。

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