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商品QIS自研指数周报

2026-06-24 高宇飞国泰君安证券 Lee

2026年标志着商品QIS从"创新的新生儿"演变为"市场的核心驱动者"，其战略意义远超传统资产类别配置。当前全球处于"高波动常态化+股债联动失效+地缘风险溢价重估"的时代，商品QIS指数凭借其分散化、系统化、防御性的底层设计，正在从"边缘工具"演变为"底层配置"的核心组成部分。将商品QIS指数纳入大类资产配置体系，既是对冲传统工具失效的战略应对，也是把握系统性量化策略核心竞争力的必然选择。

本周多头指数表现：化工指数下跌4.71%，农产品指数上涨0.38%。特色类指数中，商品宏观进取指数下跌0.52%，商品宏观稳健指数下跌1.75%。

单品种指数表现：沪银上涨3.3%，沪金上涨2.9%，甲醇下跌14.8%，燃料油下跌14.4%。

QFII策略指数表现：长期截面动量策略指数上涨5.5%，量价相关性策略指数上涨1.79%，长期规则动量策略指数下跌0.96%，基差策略指数下跌0.6%。

风险提示：商品QIS指数投资易受政策调整、地缘政治、突发事件等影响。

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