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商品QIS自研指数周报

2026-05-19 高宇飞国泰君安证券测试专用号2高级版

2026年标志着商品QIS从"创新的新生儿"演变为"市场的核心驱动者"，其战略意义远超传统资产类别配置。商品QIS指数凭借其分散化、系统化、防御性的底层设计，正在从"边缘工具"演变为"底层配置"的核心组成部分。当前全球正处于"高波动常态化+股债联动失效+地缘风险溢价重估"的时代，将商品QIS指数纳入大类资产配置体系，既是对冲传统工具失效的战略应对，也是把握系统性量化策略核心竞争力的必然选择。

本周多头板块指数中，化工指数上涨0.1%，农产品指数下跌1.68%。特色指数中，商品宏观进取指数下跌1.06%，商品宏观稳健指数下跌1.29%。单品种多头指数中，表现较优异的品种为燃料油（上涨9.77%）、低硫燃料油（上涨9.35%），表现较弱的品种为钯（下跌7.12%）、多晶硅（下跌7.6%）。QFII策略指数中，表现较优异的指数有长期规则动量策略指数（上涨0.3%）、长期截面动量策略指数（上涨0.08%），表现较差的指数有基差策略指数（下跌0.17%）、量价相关性策略指数（下跌0.12%）。

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