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商品QIS自研指数周报

2026-06-08 高宇飞国泰君安证券绿毛水怪

2026年标志着商品QIS从"创新的新生儿"演变为"市场的核心驱动者"，其战略意义远超传统资产类别配置。商品QIS指数凭借其分散化、系统化、防御性的底层设计，正在从"边缘工具"演变为"底层配置"的核心组成部分。当前全球正处于"高波动常态化+股债联动失效+地缘风险溢价重估"的时代，将商品QIS指数纳入大类资产配置体系，既是对冲传统工具失效的战略应对，也是把握系统性量化策略核心竞争力的必然选择。

本周多头板块指数中，化工指数上涨0.35%，农产品指数下跌1.92%。特色类指数中，商品宏观进取指数下跌0.23%，商品宏观稳健指数下跌0.71%。单品种多头指数中，焦煤上涨13.5%，焦炭上涨7.4%，碳酸锂下跌8.8%，钯下跌5.6%。QFII策略指数中，基差策略指数上涨0.36%，基差动量策略指数上涨0.11%，长期截面动量策略指数下跌1.82%，量价相关性策略指数下跌0.5%。

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