烯烃类期权早报
李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2608合约昨日收盘价7249元，相较前日收盘下跌11元，下跌0.15%，成交量413459手，较前日减少109432手，持仓量459824手，较前日减少9812手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3128上方水平波动(3）EB期权持仓量PCR收报于0.5311，位于近一年来的28.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7000，S_EB2608P7600（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价6940元，相较前日收盘上涨49元，上涨0.71%，成交量464204手，较前日减少73874手，持仓量430224手，较前日增加9627手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2193上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.9374，位于近一年来的86.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为6700。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价6846元，相较前日收盘上涨175元，上涨2.62%，成交量42089手，较前日减少30267手，持仓量16018手，较前日增加350手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2617上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.6518，位于近一年来的29.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为7100，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7356元，相较前日收盘上涨149元，上涨2.06%，成交量906043手，较前日减少314152手，持仓量542011手，较前日增加13620手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2166上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.6064，位于近一年来的32.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P6800，S_PP2609P7500（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性