金融市场利率衍生品日评

中国央行进行2150亿元7天期逆回购操作，操作利率1.4%。今日1230亿元逆回购到期。中国央行公开市场净投放920亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.39%，与上一交易日上升1bp。3m shibor fixing: 1.4020%，与上一交易日上升0.05bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.525%附近，后震荡成交在1.52%-1.53%区间附近，午盘报收53/52.75。中午回来，5y repo震荡成交在1.5275%-1.54%区间附近，报收54/53.75。1y repo全天随长端震荡成交在1.435%-1.455%区间附近，报收45.5/45.25。其他期限，2y repo成交在1.4475%区间附近。曲线方面，1x5y repo成交在8.5-9bp附近，报收8.75/8.5。 Shibor端，1y shibor报收48/47.5，5y shibor报收59.75/59。曲线方面，1x5y shibor报收12/11.25。基差方面，1y basis报收2.75/2.5，5y basis成交在报收5.75/5.25。 其他方面，报价寥寥，未闻成交。