2026年6月17日上海国际货币经纪银行间利率衍生品市场收盘日评

中国央行公开市场开展4203亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%,今日有1590亿元逆回购到期。今日资金净投放2913亿，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.48%，与上一交易日下降1bp。3m shibor fixing: 1.4290%，与上一交易日上升0.1bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.5425%附近，后震荡成交在区间1.55%-1.5375%附近，午盘报收54.75/54.5。中午回来，5y repo震荡下行成交在1.5425%-1.5325%区间附近，报收53.25/53。1y repo全天随长端震荡成交在1.46%-1.4425%区间附近，报收44.75/44.5。其他期限，2y repo成交在1.4575%-1.45%附近。曲线方面，1x2y repo成交在0.25bp-0.5bp，1x5y repo成交在9bp，报收9/8.5。 Shibor端，1y shibor报收47.5/46.75，5y shibor报收59.5/59。曲线方面，1x5y shibor报收12.5/11.5。基差方面，1y basis报收2.75/2，5y basis报收5.75/5.25。 其他方面，报价寥寥，未闻成交。