2026年6月30日上海国际货币经纪银行间利率衍生品市场收盘日评

中国央行公开市场操作方面，今日开展695亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，与此前持平；同时进行6000亿元隔夜逆回购操作，今日有5245亿元7天逆回购到期和3000亿元隔夜逆回购到期，最终逆回购净回笼1550亿元人民币，资金面整体均衡。7天回购定息（1.54%）较上一交易日上升6BP，3个月SHIBOR定息（1.4380%）上升0.1BP。

在Repo端，5年期Repo早盘成交在1.49%附近，后震荡成交于1.485%-1.495%区间，午盘报收49.5/49.25；午休后继续震荡成交于1.495%-1.50%区间，报收50.25/50。1年期Repo全天随长端震荡成交于1.41%-1.4225%区间，报收42.5/42.25。其他期限中，2年期Repo成交于1.4175%-1.425%区间。跨期Repo方面，1x2年期成交0.25BP，1x5年期成交7.5BP-8BP，报收7.75/7.5。

SHIBOR端，1年期SHIBOR报收46.25/46，5年期SHIBOR报收58.75/58。跨期SHIBOR方面，1x5年期报收13/11.75。基差方面，1年期基差报收4/3.25，5年期基差报收8.5/7.75。

其他方面，市场报价寥寥，未见成交。