2026年7月10日上海国际货币经纪银行间利率衍生品市场收盘日评

中国央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，今日有630亿元逆回购到期，资金净回笼430亿元，资金面整体均衡偏松。7d repo fixing较上一交易日下降1bp至1.42%，3m shibor fixing下降0.11bp至1.4279%。

Repo端，5y repo早盘成交在1.5025%附近，后震荡成交在1.5025%-1.5075%区间，午盘报收50.75/50.5；午间再现震荡，成交区间1.5025%-1.505%，报收50.5/50；1y repo全天随长端震荡成交在1.425%-1.43%区间，报收43/42.75；2y repo成交在1.425%附近。曲线方面，1x2y repo成交在00bp附近，2x5y repo成交在08bp附近，1x5y repo报收8/7.5。

Shibor端，1y shibor成交在1.4725%附近，报收48/47.5；9m shibor成交在1.4725%-1.475%附近，5y shibor报收56.5/55.25。曲线方面，1x5y shibor报收9/7.5。基差方面，1y basis成交在4.75bp附近，报收5/4.5，5y basis报收6/5。

LPR端，LPR1Y_1y成交在3.0225%附近。

其他方面，报价寥寥，未闻成交。