收盘日评：银行间利率衍生品市场

中国央行今日开展3820亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%，当日有1350亿元逆回购到期，净投放2470亿元，资金面均衡偏松。7天回购利率（7d repo fixing）为1.70%，较上一交易日上升7bp；3个月 Shibor（3m shibor fixing）为1.6430%，上升0.1bp。

在回购端，5年期回购利率早盘成交于1.4975%，随后震荡于1.495%-1.4975%区间，午盘报收50/49.75；午休后继续震荡于1.50%-1.4925%区间，报50/49.75。1年期回购利率全天成交于1.55%-1.5575%区间，报收55.75/55.25。其他期限中，6个月期成交于1.605%，2年期成交于1.4875%，3年期成交于1.475%-1.4775%，4年期成交于1.485%-1.49%区间。跨期回购利率方面，1x2年期成交于-6.75bp，2x5年期成交于0bp，3x4年期成交于0bp，4x5年期成交于0.01bp-0.0125bp，1x5年期成交于-5.75bp，报收-5.5/-6。

在Shibor端，1年期Shibor成交于1.5875%-1.59%区间，报收59.5/59；5年期Shibor成交于1.5075%，报收51.25/50.75。跨期Shibor利率方面，9x1年期成交于-1.5bp，1x5年期成交于-8bp，报收-8/-8.25。基差方面，1年期基差报收4/3.5，5年期基差报收1.25/0.75。

其他方面，市场报价寥寥，未见成交。