烯烃类期权早报
李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价7785元，相较前日收盘下跌18元，下跌0.23%，成交量145544手，较前日减少119488手，持仓量76663手，较前日减少27169手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3131上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.4552，位于近一年来的7.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8200，支撑位为7400。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7400，S_EB2608P8000（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7160元，相较前日收盘下跌134元，下跌1.83%，成交量456362手，较前日减少72683手，持仓量411642手，较前日减少3510手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2177上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.9234，位于近一年来的85.31%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价7025元，相较前日收盘下跌213元，下跌2.94%，成交量28651手，较前日减少4422手，持仓量18850手，较前日增加1173手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2557上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.6806，位于近一年来的31.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7800。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7557元，相较前日收盘下跌215元，下跌2.76%，成交量708439手，较前日减少130731手，持仓量537562手，较前日增加12977手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2139上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.5843，位于近一年来的22.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P7300，S_PP2609P8000（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性