黑色期权早报

黑色期早报 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1）i2609哈约昨日收盘价747.5元，相较前日收盘下跌20元，下跌2.60%，成交量9010年，较前增加B539，持仓量60092手，较前日增加29019手(2)1（铁矿石权）隐含波动率维持在均值0.000Q上方水平波动(3期权持仓量PCR收报于1.0899位于近一年来的40.82/%水位。(4）期权的角度看标的压力位和支撑立，期权标的压力位为800，支撑立为700 期权策略建议 (1）方向性策略无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略获取时间价值收益，动态调整特仓delta保持中性，如：S_12609C80,0S_12609P700 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1）rb261哈约作日收盘价3155元，相较前日收盘下跌9元，下跌0.59%，成交量4330手，较前日减少4608手，持仓量163023手，较前日增加014手(2)RB(螺文钢其）隐含波动率维持在均值0.000Q上方水平波动(3RB期权持仓量PCR收报于1.0677 位于近一年来的93.88%水位。(4）期权的角度看标的压力位和支撑立，RB期权标的压力位为330Q支撑立为260Q 期权策略建议 (1）方向性策略：构建熊市价差策略，获取标的下践的有限收益，如：B_RB2607P3150S_RB2607P3050(2）波动性策略构建做多波动率的买入宽跨式策略获取隐波从历史低位回归的均值回归收益，如：B_RB2607C325B_RB2607P3100 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1）SA60给约昨日收盘价1150元，相较前日收盘下跌5元，下跌1.28%，成交量9176年，较前日增加6757手，持仓量131112，较前日增加161手(2)SA（纯碱淇权）隐含波动率维持在均值0.000Q上方水平皮动(3)SA期权持仓量PCR收报于0.3491 位于近一年来的56.73/水位。(4）期权的角度看标的压力位和支撑立，SA期权标的压力位为158Q支撑立为110Q 期权策略建议 (1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的上涨的有限收益，如：B_SA2609C1160S_SA2609C1200(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略获取时间价值收益，动态调整特仓delta保持中性，如：S_SA2609C1200S_SA2609P1080 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1）SF60给约昨日收盘价5688元，相较前日收盘下跌46元，下跌0.80%，成交量2889手，较前日减少2289手，持仓量23043手，较前日增加079手(2)SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.000Q上方水平波动(3)SF期权持仓量PCR收报于0.972 位于近一年来的91.84/水位。(4)期权的角度看标的压力位和撑立，SF期权标的压力位为6000.支撑立为5700 期权策略建议 (1）方向性策略无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略获取隐波向实波回归的均值回归收益如：B_SF2608C600CB_SF2608P5500