黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价764元，相较前日收盘下跌2.5元，下跌0.32%，成交量174656手，较前日减少19090手，持仓量574962手，较前日增加4262手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2171上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.0286，位于近一年来的35.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为920，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约接近到期) 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3178元，相较前日收盘上涨13元，上涨0.41%，成交量768075手，较前日增加95221手，持仓量1642240手，较前日增加628手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1652上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于1.0629，位于近一年来的93.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_RB2607C3300，B_RB2607P3050 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1150元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.51%，成交量600400手，较前日减少98584手，持仓量1394530手，较前日增加57495手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3265上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.3498，位于近一年来的57.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的上涨的有限收益，如：B_SA2609C1180，S_SA2609C1200 硅铁(SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5822元，相较前日收盘下跌12元，下跌0.20%，成交量175224手，较前日增加175208手，持仓量185349手，较前日增加10368手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2311上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.891，位于近一年来的73.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如：B_SF2608C6000，B_SF2608P5700