黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价771.5元，相较前日收盘上涨11.5元，上涨1.51%，成交量314157手，较前日增加96314手，持仓量569372手，较前日减少23220手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2173上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于1.1268，位于近一年来的47.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为920，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取上涨预期的有限收益，如：B_12607C790，S_12607C800（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_12607C800，S_12607P760 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3180元，相较前日收盘上涨31元，上涨0.98%，成交量844602手，较前日增加234288手，持仓量1672990手，较前日减少52197手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1654上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于1.0829，位于近一年来的94.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史低位回归的均值收益，如：B_RB2607C3250，B_RB2607P3150 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1152元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.17%，成交量700035手，较前日增加51899手，持仓量1355380手，较前日增加18531手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3268上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.3034，位于近一年来的31.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1200，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约接近到期) 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5954元，相较前日收盘上涨74元，上涨1.25%，成交量163179手，较前日减少2803手，持仓量121701手，较前日减少12256手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2317上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.9502，位于近一年来的88.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约接近到期)