豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3459元，相较前日收盘下跌36元，下跌1.03%，成交量181945手，较前日增加15949手，持仓量144786手，较前日减少3762手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1610上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.5283，位于近一年来的12.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3600，支撑位为3550。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2607P3400和S_B2607C3550 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约咋日收盘价2339元，相较前日收盘上涨15元，上涨0.64%，成交量531796手，较前日减少57417手，持仓量873921手，较前日减少37353手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1171上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4385，位于近一年来的18.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2607P2300和S_C2607C2360 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2728元，相较前日收盘上涨29元，上涨1.07%，成交量182520手，较前日减少22500手，持仓量235063手，较前日减少13098手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1252上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.7016，位于近一年来的50.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2895元，相较前日收盘下跌12元，下跌0.41%，成交量920379手，较前日减少15349手，持仓量2394520手，较前日减少28274手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1656上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.6997，位于近一年来的61.22%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2700和S_M2607C2850