豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2605合约昨日收盘价3792元，相较前日收盘上涨128元，上涨3.49%，成交量281359手，较前日增加98322手，持仓量227181手，较前日减少11972手（2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于1.128，位于近一年来的93.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3600，支撑位为3400。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_B2605C3650和S_B2605C3900(2）波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖) 玉米（C）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2605合约昨日收盘价2395元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.04%，成交量1545360手，较前日增加754521手，持仓量1435080手，较前日减少84461手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.6148，位于近一年来的53.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2605P2300和S_C2605C2420 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2605合约昨日收盘价2716元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.22%，成交量215522手，较前日增加84875手，持仓量261060手，较前日减少4625手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.7693，位于近一年来的57.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为3000，支撑位为2500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2605P2550和S_CS2605C2750 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2605合约昨日收盘价2995元，相较前日收盘上涨102元，上涨3.52%，成交量2567490手，较前日增加774227手，持仓量1935420手，较前日减少154205手（2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）M期权持仓量PCR收报于0.8194，位于近一年来的97.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3200，支撑位为2800。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_M2605C2800和S_M2605C3100(2）波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖)