黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价760元，相较前日收盘下跌1.5元，下跌0.19%，成交量217843手，较前日减少36076手，持仓量592592手，较前日减少5070手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2174上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于1.0637，位于近一年来的39.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为920，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_12607C800，S_12607P750 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3156元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.18%，成交量610314手，较前日减少696手，持仓量1725190手，较前日增加16142手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1655上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于1.1127，位于近一年来的95.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_RB2607C3250，B_RB2607P3100 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1152元，相较前日收盘下跌7元，下跌0.60%，成交量648136手，较前日减少35998手，持仓量1336850手，较前日增加57619手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3268上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.302，位于近一年来的31.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1200，支撑位为1120。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约接近到期) 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5914元，相较前日收盘下跌10元，下跌0.16%，成交量165982手，较前日减少4127手，持仓量133957手，较前日减少10467手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2315上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.9233，位于近一年来的82.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约接近到期)