股指期货周报

股指期货周报 作者：廖宏斌期货从业资格号F30825507期货投资咨询证号：Z0020723联系电话：4008-8787-66 目录 4、行情展望与策略 1、行情回顾 2、消息面概览 3、周度市场数据 「摘要」 •周度观点：A股主要指数本周集体下跌。科创50跌幅最大跌超4%。四期指亦集体走弱，大盘蓝筹股弱于中小盘股，从跌幅上看IH>IF>IC>IM。本周市场国内经济数据较少，5月国内三大PMI显示，经济景气度仍呈现扩张。海外方面，AI巨头Anthropic已向美国证券交易委员会提交IPO申请，海外人工智能巨头上市带来的虹吸效果以及此前国内长鑫科技上会均对A股科技板块产生流动性稀释。本周，市场成交活跃度较上周显著回落。 1、行情回顾 「行情回顾」 2、消息面概览 3、周度市场数据 「周度市场数据」 「周度市场数据」 行业板块普遍下跌，电力设备、建筑材料等板块大幅走弱，煤炭板块逆市大幅上涨。 「周度市场数据」 行业主力资金普遍呈净流出，电力设备、电子板块资金大幅净流出，通信等板块逆市小幅净流入。 「周度市场数据」 SHIBOR利率震荡，资金面维持宽松，但周五出现略微收紧。 「周度市场数据」 「周度市场数据」 截至6月4日，本周融资余额为28997.03亿元，融资余额占A股流通市值比例为2.77%。 「周度市场数据」 截至6月4日，本周融资买入额为11231.76亿元，融资买入额占A股成交额比例为9.65%。 「周度市场数据」 IF主力合约基差先降后升。 「周度市场数据」 IH主力合约基差先降后升。 「周度市场数据」 IC主力合约基差先降后升。 「周度市场数据」 IM主力合约基差先降后升。 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 4、行情展望与策略 「行情展望与策略」 •周度观点：A股主要指数本周集体下跌。科创50跌幅最大跌超4%。四期指亦集体走弱，大盘蓝筹股弱于中小盘股，从跌幅上看IH>IF>IC>IM。本周，市场成交活跃度较上周显著回落。海外方面，AI巨头Anthropic已秘密向美国证券交易委员会提交了IPO申请。海外人工智能浪潮仍在不断推进。同时，美国公布的一系列劳动市场数据显示，劳动市场仍具备一定韧性，令美联储加息预期进一步上升。国内方面，经济基本面，5月我国三大官方PMI指数均维持在荣枯线上方，其中，制造业PMI较上月下滑，非制造业及综合PMI则呈现上升。然而，高技术制造业与装备制造业PMI仍在进一步走高。消息面，存储芯片巨头长鑫科技科创板IPO过会后，重量级IPO使得市场对板块流动性被稀释抱有担忧。芯片板块震荡走弱，拖累期指下跌。整体来看，新质生产力对经济的支撑利好相关行业股价，同时，海外人工智能行情仍未结束，然而海外人工智能巨头上市带来的虹吸效果以及此前国内长鑫科技上会均对A股科技板块产生流动性稀释，使得相关板块承压，令A股与海外股市出现背离，市场整体短期或步入震荡态势。 免责声明 瑞达期货研究院本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 瑞达期货研究院简介 瑞达期货股份有限公司创建于1993年，目前在全国设立40多家分支机构，覆盖全国主要经济地区，是国内大型全牌照期货公司之一，是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。2012年12月完成股份制改制工作，并于2019年9月5日成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为深交所期货第一股、是第二家登陆A股的期货上市公司。 研究院拥有完善的报告体系，除针对客户的个性化需要提供的投资报告和套利、套保操作方案外，还有晨会纪要、品种日评、周报、月报等策略分析报告。研究院现有特色产品有短信通、套利通、市场资金追踪、持仓分析系统、投顾策略、交易诊断系统、数据管理系统以及金尝发服务体系专供策略产品等。在创新业务方面，积极参与创新业务的前期产品研究，为创新业务培养大量专业人员，成为公司的信息数据中心、产品策略中心和人才储备中心。 瑞达期货研究院将继往开来，向更深更广的投资领域推进，为客户的期货投资奉上贴心、专业、高效的优质服务。