黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价780元，相较前日收盘下跌4.5元，下跌0.57%，成交量227981手，较前日增加9557手，持仓量583551手，较前日减少3114手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2181上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于1.1595，位于近一年来的56.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为920，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_12607C820，B_12607P770 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3169元，相较前日收盘下跌8元，下跌0.25%，成交量528286手，较前日增加36608手，持仓量1684000手，较前日减少17323手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1662上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于1.1903，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_RB2607C3300，B_RB2607P3100 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1200元，相较前日收盘下跌11元，下跌0.90%，成交量661215手，较前日增加127467手，持仓量1108480手，较前日增加3643手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3271上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3342，位于近一年来的48.98%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1300，支撑位为1140。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_SA2607C1200，B_SA2607P1120 硅铁(SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5962元，相较前日收盘上涨60元，上涨1.01%，成交量216668手，较前日增加77489手，持仓量171252手，较前日增加12367手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2318上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.9149，位于近一年来的82.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如：B_SF2607C6000，B_SF2607P5900