有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2606合约昨日收盘价24305元，相较前日收盘下跌120元，下跌0.49%，成交量136040手，较前日减少23719手，持仓量199105手，较前日减少16983手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1775上方水平波动（3）AL期权持仓量PCR收报于0.529，位于近一年来的10.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为25000，支撑位为24000。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建熊市价差策略，如：B_AL2606P24200，S_AL2606P24000(2）波动性策略：观望 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2709元，相较前日收盘下跌7元，下跌0.25%，成交量223211手，较前日增加33695手，持仓量413992手，较前日增加9472手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3356上方水平波动（3）AO期权持仓量PCR收报于0.3081，位于近一年来的40.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2606合约昨日收盘价103940元，相较前日收盘上涨390元，上涨0.37%，成交量88620手，较前日增加3014手，持仓量126493手，较前日减少9998手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2360上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.8216，位于近一年来的64.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为102000 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建熊市价差策略，如：B_CU2606P102000，S_CU2606P100000（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CU2606C106000，S_CU2606P100000 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2606合约昨日收盘价142770元，相较前日收盘下跌1780元，下跌1.23%，成交量256219手，较前日减少125824手，持仓量104380手，较前日减少3785手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3220上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.6257，位于近一年来的65.31%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为150000，支撑位为140000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望