烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价9359元，相较前日收盘上涨54元，上涨0.58%，成交量409094手，较前日增加44478手，持仓量346692手，较前日增加13665手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3083上方水平波动(3）EB期权持仓量PCR收报于1.4223，位于近一年来的93.88%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9000和S_EB2606C9700 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8051元，相较前日收盘下跌77元，下跌0.94%，成交量559654手，较前日增加98010手，持仓量391896手，较前日增加3979手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2096上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.6824，位于近一年来的72.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8739元，相较前日收盘上涨68元，上涨0.78%，成交量32492手，较前日增加12871手，持仓量12773手，较前日增加358手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2264上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.012，位于近一年来的69.54%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8944元，相较前日收盘上涨56元，上涨0.63%，成交量618587手，较前日减少14671手，持仓量592010手，较前日增加8357手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2017上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.4771，位于近一年来的95.92%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9600，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P9100和S_PP2606C9600