黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价798.5元，相较前日收盘下跌7元，下跌0.86%，成交量234392手，较前日增加9340手，持仓量659425手，较前日减少28659手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2209上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.2869，位于近一年来的75.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为840，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3204元，相较前日收盘下跌17元，下跌0.52%，成交量700743手，较前日减少42572手，持仓量1873630手，较前日减少81219手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1677上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于1.0536，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3300，支撑位为2600。 期权策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1193元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.16%，成交量424845手，较前日减少392211手，持仓量1193960手，较前日增加18756手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3281上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.3942，位于近一年来的80.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5850元，相较前日收盘下跌20元，下跌0.34%，成交量338209手，较前日减少288256手，持仓量267223手，较前日减少10308手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2314上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8398，位于近一年来的67.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5600。 期权策略建议 （1）方向性策略：温和看多，构建牛市价差策略，如：B_SF2607C5900，S_SF2607C6000（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SF2607C6000，S_SF2607P5700