黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价803元，相较前日收盘下跌9元，下跌1.10%，成交量225052手，较前日减少19585手，持仓量688084手，较前日减少7013手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2210上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.2984，位于近一年来的75.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3206元，相较前日收盘下跌43元，下跌1.32%，成交量743315手，较前日减少191664手，持仓量1954850手，较前日减少66751手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1679上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于1.0712，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，捕捉IV均值回归收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：B_RB2607C3300，B_RB2607P3150 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1198元，相较前日收盘下跌3元，下跌0.24%，成交量817056手，较前日增加116676手，持仓量1175210手，较前日减少1783手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3282上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.4036，位于近一年来的83.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，把握IVP历史低位均值回归收益。如：B_SA2607C1200，B_SA2607P1120 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5784元，相较前日收盘上涨20元，上涨0.34%，成交量626465手，较前日增加382095手，持仓量277531手，较前日增加17567手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2314上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8361，位于近一年来的66.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，把握IVP历史低位均值回归收益。如：B_SF2607C6000，B_SF2607P5500